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五年利率交換 期貨交易人報告 2024/11/12
什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)？
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關，
COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告，
這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈，
提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。
CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年，
投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外，
也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理，
作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。
期貨部分交易人報告
| 五年利率交換 期貨交易人報告 - 2018/12/18 |
| |
總計 |
需申報部位 |
不需申報部位 |
| |
未平倉量 |
大額交易人 |
避險交易人 |
合計 |
買方 |
賣方 |
| 買方 |
賣方 |
價差部位 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
| All |
13,383 |
12,063 |
5,303 |
17 |
1,277 |
5,848 |
13,357 |
11,168 |
26 |
2,215 |
| Old |
13,383 |
12,063 |
5,303 |
17 |
1,277 |
5,848 |
13,357 |
11,168 |
26 |
2,215 |
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 上週以來部位增減 |
| |
-4,226 |
-2,201 |
-991 |
-23 |
-1,999 |
-3,464 |
-4,223 |
-4,478 |
-3 |
252 |
| 未平倉部位百分比 |
| All |
100.0% |
90.1% |
39.6% |
0.1% |
9.5% |
43.7% |
99.8% |
83.4% |
0.2% |
16.6% |
| Old |
100.0% |
90.1% |
39.6% |
0.1% |
9.5% |
43.7% |
99.8% |
83.4% |
0.2% |
16.6% |
| Other |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| 總申報帳戶 |
| All |
27 |
5 |
11 |
2 |
2 |
9 |
9 |
20 |
|
|
| Old |
27 |
5 |
11 |
2 |
2 |
9 |
9 |
20 |
|
|
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 交易人帳戶數 |
| |
|
總部位 |
淨部位 |
|
| |
|
前四大交易人 |
前八大交易人 |
前四大交易人 |
前八大交易人 |
|
| |
|
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
|
| All |
|
95.4% |
52.1% |
99.8% |
71.2% |
95.4% |
52.0% |
99.7% |
71.1% |
|
| Old |
|
95.4% |
52.1% |
99.8% |
71.2% |
95.4% |
52.0% |
99.7% |
71.1% |
|
| Other |
|
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
期貨 + 選擇權 交易人報告
| 五年利率交換 選擇權期貨交易人報告 - 2018/12/18 |
| |
總計 |
需申報部位 |
不需申報部位 |
| |
未平倉量 |
大額交易人 |
避險交易人 |
合計 |
買方 |
賣方 |
| 買方 |
賣方 |
價差部位 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
| All |
13,383 |
12,063 |
5,303 |
17 |
1,277 |
5,848 |
13,357 |
11,168 |
26 |
2,215 |
| Old |
13,383 |
12,063 |
5,303 |
17 |
1,277 |
5,848 |
13,357 |
11,168 |
26 |
2,215 |
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 上週以來部位增減 |
| |
-4,226 |
-2,201 |
-991 |
-23 |
-1,999 |
-3,464 |
-4,223 |
-4,478 |
-3 |
252 |
| 未平倉部位百分比 |
| All |
100.0% |
90.1% |
39.6% |
0.1% |
9.5% |
43.7% |
99.8% |
83.4% |
0.2% |
16.6% |
| Old |
100.0% |
90.1% |
39.6% |
0.1% |
9.5% |
43.7% |
99.8% |
83.4% |
0.2% |
16.6% |
| Other |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| 總申報帳戶 |
| All |
27 |
5 |
11 |
2 |
2 |
9 |
9 |
20 |
|
|
| Old |
27 |
5 |
11 |
2 |
2 |
9 |
9 |
20 |
|
|
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 交易人帳戶數 |
| |
|
總部位 |
淨部位 |
|
| |
|
前四大交易人 |
前八大交易人 |
前四大交易人 |
前八大交易人 |
|
| |
|
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
|
| All |
|
95.4% |
52.1% |
99.8% |
71.2% |
95.4% |
52.0% |
99.7% |
71.1% |
|
| Old |
|
95.4% |
52.1% |
99.8% |
71.2% |
95.4% |
52.0% |
99.7% |
71.1% |
|
| Other |
|
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
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