CDS 信用違約交換

信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。在信用違約互換交易中,違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差),而一旦出現信用類事件(主要指債券主體無法償付),違約互換購買者將有權利將債券以面值遞送給違約互換出售者,從而有效規避信用風險。由於信用違約互換產品定義簡單、容易實現標準化,交易簡潔,自90年代以來,該金融產品在國外發達金融市場得到了迅速發展。

  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 30.0542 0.6208 2.11% 02/24
葡萄牙CDS(5年) 303.21 0.485 0.16% 02/24
愛爾蘭CDS(5年) 44.08 -3.465 -7.29% 02/24
義大利CDS(5年) 195.675 -0.115 -0.06% 02/24
西班牙CDS(5年) 81.095 0.525 0.65% 02/24
比利時CDS(5年) 35.99 0.395 1.11% 02/24
法國CDS(5年) 63.62 -0.135 -0.21% 02/24
荷蘭CDS(5年) 30.99 0.32 1.04% 02/24
德國CDS(5年) 13.035 -0.165 -1.25% 02/24
瑞典CDS(5年) 20.67 0.00 0.00% 02/24
英國CDS(5年) 16.39 0.37 2.31% 02/24
日本CDS(5年) 24.06 -0.185 -0.76% 02/24
匈牙利CDS(5年) 114.01 0.00 0.00% 02/24
奧地利CDS(5年) 30.48 0.81 2.73% 02/24
中國CDS(5年) 92.075 0.305 0.33% 02/24
丹麥CDS(5年) 21.31 0.00 0.00% 02/24
南韓CDS(5年) 45.725 1.195 2.68% 02/24
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 20.50 0.50 2.50% 02/23

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