CDS 信用違約交換

信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。在信用違約互換交易中,違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差),而一旦出現信用類事件(主要指債券主體無法償付),違約互換購買者將有權利將債券以面值遞送給違約互換出售者,從而有效規避信用風險。由於信用違約互換產品定義簡單、容易實現標準化,交易簡潔,自90年代以來,該金融產品在國外發達金融市場得到了迅速發展。

  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 20.3061 -0.1757 -0.86% 05/25
葡萄牙CDS(5年) 209.365 -0.805 -0.38% 05/25
愛爾蘭CDS(5年) 42.56 -0.405 -0.94% 05/25
義大利CDS(5年) 158.835 0.11 0.07% 05/25
西班牙CDS(5年) 72.335 0.385 0.54% 05/25
比利時CDS(5年) 24.325 0.575 2.42% 05/25
法國CDS(5年) 28.06 0.05 0.18% 05/25
荷蘭CDS(5年) 21.36 0.12 0.56% 05/25
德國CDS(5年) 15.44 -0.13 -0.83% 05/25
瑞典CDS(5年) 19.14 0.65 3.52% 05/25
英國CDS(5年) 24.38 0.185 0.76% 05/25
日本CDS(5年) 26.00 0.00 0.00% 05/25
匈牙利CDS(5年) 112.635 0.59 0.53% 05/25
奧地利CDS(5年) 22.505 0.975 4.53% 05/25
中國CDS(5年) 77.88 0.285 0.37% 05/25
丹麥CDS(5年) 20.09 0.96 5.02% 05/25
南韓CDS(5年) 55.40 0.235 0.43% 05/25
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 21.77 0.00 0.00% 05/24

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