CDS 信用違約交換

信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。在信用違約互換交易中,違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差),而一旦出現信用類事件(主要指債券主體無法償付),違約互換購買者將有權利將債券以面值遞送給違約互換出售者,從而有效規避信用風險。由於信用違約互換產品定義簡單、容易實現標準化,交易簡潔,自90年代以來,該金融產品在國外發達金融市場得到了迅速發展。

  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 17.2361 -0.2639 -1.51% 07/21
葡萄牙CDS(5年) 175.405 -1.265 -0.72% 07/21
愛爾蘭CDS(5年) 31.27 -1.465 -4.48% 07/21
義大利CDS(5年) 133.06 -1.06 -0.79% 07/21
西班牙CDS(5年) 62.52 2.025 3.35% 07/21
比利時CDS(5年) 17.86 -0.095 -0.53% 07/21
法國CDS(5年) 18.125 -0.655 -3.49% 07/21
荷蘭CDS(5年) 17.82 1.30 7.87% 07/21
德國CDS(5年) 13.155 -0.15 -1.13% 07/21
瑞典CDS(5年) 17.03 0.45 2.71% 07/21
英國CDS(5年) 17.385 -1.48 -7.85% 07/21
日本CDS(5年) 26.01 -0.01 -0.04% 07/21
匈牙利CDS(5年) 106.995 0.00 0.00% 07/21
奧地利CDS(5年) 18.77 0.485 2.65% 07/21
中國CDS(5年) 66.195 0.315 0.48% 07/21
丹麥CDS(5年) 15.81 1.16 7.92% 07/21
南韓CDS(5年) 56.97 0.195 0.34% 07/21
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 22.92 0.00 0.00% 06/20

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