十年利率交換 期貨交易人報告 2017/11/14

什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關, COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈, 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

期貨部分交易人報告

十年利率交換 期貨交易人報告 - 2017/11/14
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 28,857 14,104 5,204 5 14,705 23,540 28,814 28,749 43 108
Old 28,857 14,104 5,204 5 14,705 23,540 28,814 28,749 43 108
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  -362 -246 52 0 -130 -388 -376 -336 14 -26
未平倉部位百分比
All 100.0% 48.9% 18.0% 0.0% 51.0% 81.6% 99.9% 99.6% 0.1% 0.4%
Old 100.0% 48.9% 18.0% 0.0% 51.0% 81.6% 99.9% 99.6% 0.1% 0.4%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 48 10 14 1 7 19 17 34    
Old 48 10 14 1 7 19 17 34    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   77.6% 41.1% 94.5% 68.8% 77.6% 41.1% 94.5% 68.8%  
Old   77.6% 41.1% 94.5% 68.8% 77.6% 41.1% 94.5% 68.8%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

期貨 + 選擇權 交易人報告

十年利率交換 選擇權期貨交易人報告 - 2017/11/14
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 28,857 14,104 5,204 5 14,705 23,540 28,814 28,749 43 108
Old 28,857 14,104 5,204 5 14,705 23,540 28,814 28,749 43 108
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  -362 -246 52 0 -130 -388 -376 -336 14 -26
未平倉部位百分比
All 100.0% 48.9% 18.0% 0.0% 51.0% 81.6% 99.9% 99.6% 0.1% 0.4%
Old 100.0% 48.9% 18.0% 0.0% 51.0% 81.6% 99.9% 99.6% 0.1% 0.4%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 48 10 14 1 7 19 17 34    
Old 48 10 14 1 7 19 17 34    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   77.6% 41.1% 94.5% 68.8% 77.6% 41.1% 94.5% 68.8%  
Old   77.6% 41.1% 94.5% 68.8% 77.6% 41.1% 94.5% 68.8%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

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