S&P500指數 期貨交易人報告

什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關, COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈, 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

期貨部分交易人報告

S&P500指數 期貨交易人報告 - 2018/03/13
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 88,699 5,893 16,397 1,501 61,388 49,414 68,782 67,312 19,917 21,387
Old 88,699 5,893 16,397 1,501 61,388 49,414 68,782 67,312 19,917 21,387
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  8,689 1,479 -1,983 466 3,942 10,465 5,887 8,948 2,802 -259
未平倉部位百分比
All 100.0% 6.6% 18.5% 1.7% 69.2% 55.7% 77.5% 75.9% 22.5% 24.1%
Old 100.0% 6.6% 18.5% 1.7% 69.2% 55.7% 77.5% 75.9% 22.5% 24.1%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 59 6 12 7 24 26 35 42    
Old 59 6 12 7 24 26 35 42    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   36.7% 28.1% 53.1% 42.9% 33.6% 28.0% 48.1% 40.5%  
Old   36.7% 28.1% 53.1% 42.9% 33.6% 28.0% 48.1% 40.5%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

期貨 + 選擇權 交易人報告

S&P500指數 選擇權期貨交易人報告 - 2018/03/13
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 124,171 5,885 16,446 18,987 73,451 61,099 98,323 96,532 25,847 27,639
Old 124,171 5,885 16,446 18,987 73,451 61,099 98,323 96,532 25,847 27,639
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  9,046 1,398 -2,295 679 4,225 10,978 6,301 9,363 2,745 -317
未平倉部位百分比
All 100.0% 4.7% 13.2% 15.3% 59.2% 49.2% 79.2% 77.7% 20.8% 22.3%
Old 100.0% 4.7% 13.2% 15.3% 59.2% 49.2% 79.2% 77.7% 20.8% 22.3%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 73 11 19 25 33 35 62 62    
Old 73 11 19 25 33 35 62 62    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   26.3% 22.6% 41.4% 37.4% 24.0% 19.7% 34.5% 28.8%  
Old   26.3% 22.6% 41.4% 37.4% 24.0% 19.7% 34.5% 28.8%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

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