五年利率交換 期貨交易人報告 2024/10/29

什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關, COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈, 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

期貨部分交易人報告

五年利率交換 期貨交易人報告 - 2018/12/18
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 13,383 12,063 5,303 17 1,277 5,848 13,357 11,168 26 2,215
Old 13,383 12,063 5,303 17 1,277 5,848 13,357 11,168 26 2,215
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  -4,226 -2,201 -991 -23 -1,999 -3,464 -4,223 -4,478 -3 252
未平倉部位百分比
All 100.0% 90.1% 39.6% 0.1% 9.5% 43.7% 99.8% 83.4% 0.2% 16.6%
Old 100.0% 90.1% 39.6% 0.1% 9.5% 43.7% 99.8% 83.4% 0.2% 16.6%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 27 5 11 2 2 9 9 20    
Old 27 5 11 2 2 9 9 20    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   95.4% 52.1% 99.8% 71.2% 95.4% 52.0% 99.7% 71.1%  
Old   95.4% 52.1% 99.8% 71.2% 95.4% 52.0% 99.7% 71.1%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

期貨 + 選擇權 交易人報告

五年利率交換 選擇權期貨交易人報告 - 2018/12/18
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 13,383 12,063 5,303 17 1,277 5,848 13,357 11,168 26 2,215
Old 13,383 12,063 5,303 17 1,277 5,848 13,357 11,168 26 2,215
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  -4,226 -2,201 -991 -23 -1,999 -3,464 -4,223 -4,478 -3 252
未平倉部位百分比
All 100.0% 90.1% 39.6% 0.1% 9.5% 43.7% 99.8% 83.4% 0.2% 16.6%
Old 100.0% 90.1% 39.6% 0.1% 9.5% 43.7% 99.8% 83.4% 0.2% 16.6%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 27 5 11 2 2 9 9 20    
Old 27 5 11 2 2 9 9 20    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   95.4% 52.1% 99.8% 71.2% 95.4% 52.0% 99.7% 71.1%  
Old   95.4% 52.1% 99.8% 71.2% 95.4% 52.0% 99.7% 71.1%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

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