小型S&P500指數 期貨交易人報告 2020/02/11

什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關, COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈, 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

期貨部分交易人報告

小型S&P500指數 期貨交易人報告 - 2020/02/11
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 2,779,131 451,855 417,061 46,288 1,978,683 2,057,510 2,476,826 2,520,859 302,305 258,272
Old 2,779,131 451,855 417,061 46,288 1,978,683 2,057,510 2,476,826 2,520,859 302,305 258,272
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  81,688 11,988 23,330 3,744 59,112 56,944 74,844 84,018 6,844 -2,330
未平倉部位百分比
All 100.0% 16.3% 15.0% 1.7% 71.2% 74.0% 89.1% 90.7% 10.9% 9.3%
Old 100.0% 16.3% 15.0% 1.7% 71.2% 74.0% 89.1% 90.7% 10.9% 9.3%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 587 120 112 59 252 247 391 399    
Old 587 120 112 59 252 247 391 399    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   13.2% 17.8% 22.5% 26.4% 12.7% 16.6% 19.7% 24.4%  
Old   13.2% 17.8% 22.5% 26.4% 12.7% 16.6% 19.7% 24.4%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

期貨 + 選擇權 交易人報告

小型S&P500指數 選擇權期貨交易人報告 - 2020/02/11
  總計 需申報部位 不需申報部位
  未平倉量 大額交易人 避險交易人 合計 買方 賣方
買方 賣方 價差部位 買方 賣方 買方 賣方
All 3,679,084 458,527 442,033 671,701 2,204,070 2,253,963 3,334,298 3,367,698 344,786 311,386
Old 3,679,084 458,527 442,033 671,701 2,204,070 2,253,963 3,334,298 3,367,698 344,786 311,386
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上週以來部位增減
  158,385 13,455 37,316 62,636 78,207 64,692 154,298 164,644 4,087 -6,259
未平倉部位百分比
All 100.0% 12.5% 12.0% 18.3% 59.9% 61.3% 90.6% 91.5% 9.4% 8.5%
Old 100.0% 12.5% 12.0% 18.3% 59.9% 61.3% 90.6% 91.5% 9.4% 8.5%
Other 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
總申報帳戶
All 624 140 123 148 280 270 487 474    
Old 624 140 123 148 280 270 487 474    
Other 0 0 0 0 0 0 0 0    
交易人帳戶數
    總部位 淨部位  
    前四大交易人 前八大交易人 前四大交易人 前八大交易人  
    買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方 買方 賣方  
All   14.5% 17.1% 23.5% 28.7% 9.6% 12.5% 14.9% 18.5%  
Old   14.5% 17.1% 23.5% 28.7% 9.6% 12.5% 14.9% 18.5%  
Other   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

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