VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
21.98	-2.05	-8.53%	22.88	21.54	-	59.51%	14:34

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/08/11
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
8.59%	1.14%	-1.76%	-11.95%	-12.84%	58.30%	74.38%	33.72%	-70.94%	98.60%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
22.60	23.32	24.34	28.12	36.48	24.96	27.332 (-19.58%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/08/12	21.98	-8.53%	2020/07/29	24.10	-5.27%
2020/08/11	24.03	8.59%	2020/07/28	25.44	2.83%
2020/08/10	22.13	-0.36%	2020/07/27	24.74	-4.26%
2020/08/07	22.21	-1.94%	2020/07/24	25.84	-0.92%
2020/08/06	22.65	-1.48%	2020/07/23	26.08	7.24%
2020/08/05	22.99	-3.24%	2020/07/22	24.32	-2.09%
2020/08/04	23.76	-2.14%	2020/07/21	24.84	1.55%
2020/08/03	24.28	-0.74%	2020/07/20	24.46	-4.75%
2020/07/31	24.46	-1.21%	2020/07/17	25.68	-8.29%
2020/07/30	24.76	2.74%	2020/07/16	28.00	0.86%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	8.59%	1.14%	-11.95%	-12.84%	58.30%	33.72%	74.38%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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