VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
21.98 -2.05 -8.53% 22.88 21.54 - 59.51% 14:34

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/08/11
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
8.59% 1.14% -1.76% -11.95% -12.84% 58.30% 74.38% 33.72% -70.94% 98.60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
22.60 23.32 24.34 28.12 36.48 24.96 27.332 (-19.58%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/08/12 21.98 -8.53% 2020/07/29 24.10 -5.27%
2020/08/11 24.03 8.59% 2020/07/28 25.44 2.83%
2020/08/10 22.13 -0.36% 2020/07/27 24.74 -4.26%
2020/08/07 22.21 -1.94% 2020/07/24 25.84 -0.92%
2020/08/06 22.65 -1.48% 2020/07/23 26.08 7.24%
2020/08/05 22.99 -3.24% 2020/07/22 24.32 -2.09%
2020/08/04 23.76 -2.14% 2020/07/21 24.84 1.55%
2020/08/03 24.28 -0.74% 2020/07/20 24.46 -4.75%
2020/07/31 24.46 -1.21% 2020/07/17 25.68 -8.29%
2020/07/30 24.76 2.74% 2020/07/16 28.00 0.86%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 8.59% 1.14% -11.95% -12.84% 58.30% 33.72% 74.38%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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