VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.57 -0.61 -3.18% 20.55 18.57 - 7.03% 05/30


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/05/30
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-3.18% -16.69% -24.82% -24.82% -5.40% 37.45% 7.03% 28.33% -64.51% 25.73%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.3180 19.6260 20.1445 24.7840 21.0902 18.5596 23.136 (-19.74%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/05/30 18.57 -3.18% 2025/05/16 17.24 -3.31%
2025/05/29 19.18 -0.67% 2025/05/15 17.83 -4.24%
2025/05/28 19.31 1.85% 2025/05/14 18.62 2.20%
2025/05/27 18.96 -7.83% 2025/05/13 18.22 -0.92%
2025/05/26 20.57 -7.72% 2025/05/12 18.39 -16.03%
2025/05/23 22.29 9.91% 2025/05/09 21.9 -2.58%
2025/05/22 20.28 -2.83% 2025/05/08 22.48 -4.54%
2025/05/21 20.87 15.37% 2025/05/07 23.55 -4.89%
2025/05/20 18.09 -0.28% 2025/05/06 24.76 4.74%
2025/05/19 18.14 5.22% 2025/05/05 23.64 4.23%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -3.18% -16.69% -24.82% -5.40% 37.45% 28.33% 7.03%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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