VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
27.55	-0.56	-1.99%	28.67	27.26	28.47	99.93%	10/23

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/10/23
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-1.99%	0.51%	4.47%	-3.60%	5.64%	-33.42%	99.93%	96.65%	-66.68%	127.69%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
28.57	27.48	27.24	25.86	27.61	26.70	26.445 (4.18%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/10/23	27.55	-1.99%	2020/10/09	25.00	-5.16%
2020/10/22	28.11	-1.88%	2020/10/08	26.36	-6.06%
2020/10/21	28.65	-2.39%	2020/10/07	28.06	-4.82%
2020/10/20	29.35	0.58%	2020/10/06	29.48	5.44%
2020/10/19	29.18	6.46%	2020/10/05	27.96	1.19%
2020/10/16	27.41	1.63%	2020/10/02	27.63	3.48%
2020/10/15	26.97	2.16%	2020/10/01	26.70	1.25%
2020/10/14	26.40	1.27%	2020/09/30	26.37	0.38%
2020/10/13	26.07	3.99%	2020/09/29	26.27	0.31%
2020/10/12	25.07	0.28%	2020/09/28	26.19	-0.72%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-1.99%	0.51%	-3.60%	5.64%	-33.42%	96.65%	99.93%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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