VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
30.12 -0.77 -2.49% 31.45 28.29 - 73.60% 04/15


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/04/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.49% -42.44% 35.19% 38.36% 86.85% 45.93% 73.60% 56.63% -42.44% 103.93%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
34.5820 36.9060 28.2695 21.9495 19.1825 17.4867 23.968 (25.67%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/04/15 30.12 -2.49% 2025/04/01 21.77 -2.29%
2025/04/14 30.89 -17.76% 2025/03/31 22.28 2.91%
2025/04/11 37.56 -7.76% 2025/03/28 21.65 15.84%
2025/04/10 40.72 21.12% 2025/03/27 18.69 1.96%
2025/04/09 33.62 -35.75% 2025/03/26 18.33 6.88%
2025/04/08 52.33 11.39% 2025/03/25 17.15 -1.89%
2025/04/07 46.98 3.69% 2025/03/24 17.48 -9.34%
2025/04/04 45.31 50.93% 2025/03/21 19.28 -2.63%
2025/04/03 30.02 39.56% 2025/03/20 19.8 -0.50%
2025/04/02 21.51 -1.19% 2025/03/19 19.9 -8.29%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -2.49% -42.44% 38.36% 86.85% 45.93% 56.63% 73.60%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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