VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.74 0.37 2.02% 19.44 18.69 18.79 50.52% 11:49


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/10/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
1.89% -6.75% 9.80% 13.75% 11.20% -1.82% 47.55% -15.38% -34.04% 54.89%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.7660 19.6420 19.1405 18.5868 15.9405 15.0130 18.245 (2.71%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/10/22 18.74 2.01% 2024/10/08 21.42 -5.39%
2024/10/21 18.37 1.89% 2024/10/07 22.64 17.86%
2024/10/18 18.03 -5.65% 2024/10/04 19.21 -6.25%
2024/10/17 19.11 -2.40% 2024/10/03 20.49 8.41%
2024/10/16 19.58 -5.14% 2024/10/02 18.90 -1.87%
2024/10/15 20.64 4.77% 2024/10/01 19.26 15.12%
2024/10/14 19.70 -3.71% 2024/09/30 16.73 -1.36%
2024/10/11 20.46 -2.25% 2024/09/27 16.96 10.34%
2024/10/10 20.93 0.34% 2024/09/26 15.37 -0.26%
2024/10/09 20.86 -2.61% 2024/09/25 15.41 0.13%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 1.89% -6.75% 13.75% 11.20% -1.82% -15.38% 47.55%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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