VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
20.01 0.12 0.60% 20.88 18.82 - 96.56% 13:03

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2018/10/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.85% -6.66% 64.11% 69.28% 54.55% 24.62% 95.38% 97.91% -46.70% 117.38%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
19.00 20.12 16.57 14.13 14.00 14.24 14.564 (37.39%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2018/10/22 20.01 0.60% 2018/10/08 15.69 5.87%
2018/10/19 19.89 -0.85% 2018/10/05 14.82 4.22%
2018/10/18 20.06 15.29% 2018/10/04 14.22 22.48%
2018/10/17 17.40 -1.25% 2018/10/03 11.61 -3.65%
2018/10/16 17.62 -17.28% 2018/10/02 12.05 0.42%
2018/10/15 21.30 -0.05% 2018/10/01 12.00 -0.99%
2018/10/12 21.31 -13.83% 2018/09/28 12.12 -2.34%
2018/10/11 24.73 7.71% 2018/09/27 12.41 -3.72%
2018/10/10 22.96 43.95% 2018/09/26 12.89 3.78%
2018/10/09 15.95 1.66% 2018/09/25 12.42 1.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.85% -6.66% 69.28% 54.55% 24.62% 97.91% 95.38%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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