VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.86 0.67 5.08% 13.86 12.08 12.13 11.33% 09:41


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/07/16
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.53% 5.44% 6.03% 4.19% -28.32% -4.70% 5.94% -1.12% -31.41% 11.21%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
13.1100 12.8020 12.7120 12.9795 13.7953 14.4568 13.139 (5.49%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/07/17 13.86 5.08% 2024/07/03 12.09 0.50%
2024/07/16 13.19 0.53% 2024/07/02 12.03 -1.55%
2024/07/15 13.12 5.30% 2024/07/01 12.22 -1.77%
2024/07/12 12.46 -3.56% 2024/06/28 12.44 1.63%
2024/07/11 12.92 0.54% 2024/06/27 12.24 -2.47%
2024/07/10 12.85 2.72% 2024/06/26 12.55 -2.26%
2024/07/09 12.51 1.13% 2024/06/25 12.84 -3.68%
2024/07/08 12.37 -0.88% 2024/06/24 13.33 0.98%
2024/07/05 12.48 1.79% 2024/06/21 13.20 -0.60%
2024/07/04 12.26 1.41% 2024/06/20 13.28 6.41%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.53% 5.44% 4.19% -28.32% -4.70% -1.12% 5.94%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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