VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.36 -0.76 -3.97% 18.76 17.89 - 22.81% 04/14


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/04/14
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-3.97% -28.78% -27.29% -32.48% 9.61% -11.77% 22.81% -40.56% -40.87% 26.62%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.4480 22.0850 24.3340 21.4960 19.2729 19.0615 22.472 (-18.30%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/14 18.36 -3.97% 2026/03/30 30.61 -1.42%
2026/04/13 19.12 -0.57% 2026/03/27 31.05 13.16%
2026/04/10 19.23 -1.33% 2026/03/26 27.44 8.33%
2026/04/09 19.49 -7.37% 2026/03/25 25.33 -6.01%
2026/04/08 21.04 -18.39% 2026/03/24 26.95 3.06%
2026/04/07 25.78 6.66% 2026/03/23 26.15 -2.35%
2026/04/06 24.17 1.26% 2026/03/20 26.78 11.31%
2026/04/02 23.87 -2.73% 2026/03/19 24.06 -4.11%
2026/04/01 24.54 -2.81% 2026/03/18 25.09 12.16%
2026/03/31 25.25 -17.51% 2026/03/17 22.37 -4.85%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -3.97% -28.78% -32.48% 9.61% -11.77% -40.56% 22.81%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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