VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
9.81 -0.18 -1.80% 10.48 9.65 9.93 -29.17% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/05/25
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.30% -31.86% -7.67% -7.16% -12.90% -19.04% -27.87% -28.13% -37.41% 2.57%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
10.29 11.48 10.91 12.03 11.94 13.28 11.743 (-16.46%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/05/26 9.81 -1.80% 2017/05/12 10.4 -1.89%
2017/05/25 9.99 -0.30% 2017/05/11 10.6 3.52%
2017/05/24 10.02 -6.53% 2017/05/10 10.24 2.81%
2017/05/23 10.72 -1.92% 2017/05/09 9.96 2.26%
2017/05/22 10.93 -9.22% 2017/05/08 9.74 -7.77%
2017/05/19 12.04 -17.87% 2017/05/05 10.56 0.96%
2017/05/18 14.66 -5.97% 2017/05/04 10.46 -2.61%
2017/05/17 15.59 46.38% 2017/05/03 10.74 1.42%
2017/05/16 10.65 2.21% 2017/05/02 10.59 4.44%
2017/05/15 10.42 0.19% 2017/05/01 10.14 -6.28%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.30% -31.86% -7.16% -12.90% -19.04% -28.13% -27.87%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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