VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
24.34	1.09	4.69%	25.80	23.08	-	6.99%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2021/01/15
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
4.69%	12.89%	6.99%	6.33%	-9.75%	-12.32%	6.99%	95.97%	-9.75%	12.89%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%	65.09%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
23.44	23.85	23.31	24.83	25.29	29.26	24.107 (0.97%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2021/01/15	24.34	4.69%	2020/12/31	22.75	-0.09%
2021/01/14	23.25	4.68%	2020/12/30	22.77	-1.34%
2021/01/13	22.21	-4.80%	2020/12/29	23.08	6.36%
2021/01/12	23.33	-3.11%	2020/12/28	21.70	0.79%
2021/01/11	24.08	11.69%	2020/12/25	21.53	0.00%
2021/01/08	21.56	-3.62%	2020/12/24	21.53	-7.64%
2021/01/07	22.37	-10.77%	2020/12/23	23.31	-3.80%
2021/01/06	25.07	-1.07%	2020/12/22	24.23	-3.70%
2021/01/05	25.34	-6.04%	2020/12/21	25.16	16.64%
2021/01/04	26.97	18.55%	2020/12/18	21.57	-1.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	4.69%	12.89%	6.33%	-9.75%	-12.32%	95.97%	6.99%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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