VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
20.81 2.12 11.34% 21.51 18.35 - -8.53% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2021/09/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
11.34% -0.67% 26.27% 16.19% 17.24% 8.22% -8.53% -21.35% -44.07% 38.09%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.30 18.88 17.95 17.58 17.91 21.61 17.647 (17.92%)
Date Index Change% Date Index Change%
2021/09/17 20.81 11.34% 2021/09/02 16.41 1.86%
2021/09/16 18.69 2.81% 2021/09/01 16.11 -2.25%
2021/09/15 18.18 -6.58% 2021/08/31 16.48 1.79%
2021/09/14 19.46 0.46% 2021/08/30 16.19 -1.22%
2021/09/13 19.37 -7.54% 2021/08/27 16.39 -13.00%
2021/09/10 20.95 11.44% 2021/08/26 18.84 12.21%
2021/09/09 18.80 4.68% 2021/08/25 16.79 -2.50%
2021/09/08 17.96 -0.99% 2021/08/24 17.22 0.41%
2021/09/07 18.14 10.54% 2021/08/23 17.15 -7.60%
2021/09/03 16.41 0.00% 2021/08/20 18.56 -14.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 11.34% -0.67% 16.19% 17.24% 8.22% -21.35% -8.53%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金