VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
13.62	-0.90	-6.20%	14.47	13.19	-	-46.42%	12/06

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/12/06
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-6.20%	7.24%	7.24%	7.92%	-9.20%	-14.50%	-46.42%	-35.72%	-46.48%	18.02%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
14.76	13.40	13.04	14.39	15.17	16.33	13.896 (-1.99%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/12/06	13.62	-6.20%	2019/11/21	13.13	2.74%
2019/12/05	14.52	-1.89%	2019/11/20	12.78	-0.62%
2019/12/04	14.80	-7.27%	2019/11/19	12.86	3.21%
2019/12/03	15.96	7.04%	2019/11/18	12.46	3.40%
2019/12/02	14.91	17.40%	2019/11/15	12.05	-7.66%
2019/11/29	12.70	8.09%	2019/11/14	13.05	0.38%
2019/11/27	11.75	1.82%	2019/11/13	13.00	2.52%
2019/11/26	11.54	-2.78%	2019/11/12	12.68	-0.08%
2019/11/25	11.87	-3.81%	2019/11/11	12.69	5.14%
2019/11/22	12.34	-6.02%	2019/11/08	12.07	-5.18%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-6.20%	7.24%	7.92%	-9.20%	-14.50%	-35.72%	-46.42%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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