VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
18.40	-0.31	-1.66%	18.56	18.39	18.56	-19.12%	03:27

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2021/04/22
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
6.91%	12.91%	-3.56%	-0.90%	-14.61%	-33.44%	-17.76%	-55.43%	-49.72%	15.14%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%	65.09%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
18.12	17.39	17.84	21.39	22.56	26.03	20.237 (-9.08%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2021/04/23	18.40	-1.66%	2021/04/09	16.69	-1.53%
2021/04/22	18.71	6.91%	2021/04/08	16.95	-1.22%
2021/04/21	17.50	-6.32%	2021/04/07	17.16	-5.30%
2021/04/20	18.68	8.04%	2021/04/06	18.12	1.17%
2021/04/19	17.29	6.40%	2021/04/05	17.91	3.35%
2021/04/16	16.25	-1.93%	2021/04/01	17.33	-10.67%
2021/04/15	16.57	-2.47%	2021/03/31	19.40	-1.07%
2021/04/14	16.99	2.04%	2021/03/30	19.61	-5.45%
2021/04/13	16.65	-1.54%	2021/03/29	20.74	9.97%
2021/04/12	16.91	1.32%	2021/03/26	18.86	-4.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	6.91%	12.91%	-0.90%	-14.61%	-33.44%	-55.43%	-17.76%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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