VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.78 -0.30 -1.87% 16.63 15.68 - -9.05% 12/04


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/12/04
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.87% -8.31% -3.49% -16.95% 3.14% -10.39% -9.05% 17.32% -69.85% 10.97%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.3920 17.8730 19.3590 18.0542 17.1272 18.9631 18.147 (-13.04%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/12/04 15.78 -1.87% 2025/11/20 26.42 11.67%
2025/12/03 16.08 -3.07% 2025/11/19 23.66 -4.17%
2025/12/02 16.59 -3.32% 2025/11/18 24.69 10.32%
2025/12/01 17.16 4.95% 2025/11/17 22.38 12.86%
2025/11/28 16.35 -5.00% 2025/11/14 19.83 -0.85%
2025/11/27 17.21 0.94% 2025/11/13 20.0 14.22%
2025/11/26 17.05 -8.14% 2025/11/12 17.51 1.33%
2025/11/25 18.56 -9.55% 2025/11/11 17.28 -1.82%
2025/11/24 20.52 -12.42% 2025/11/10 17.6 -7.76%
2025/11/21 23.43 -11.32% 2025/11/07 19.08 -2.85%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.87% -8.31% -16.95% 3.14% -10.39% 17.32% -9.05%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)