VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
20.01	0.12	0.60%	20.88	18.82	-	96.56%	13:03

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2018/10/19
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-0.85%	-6.66%	64.11%	69.28%	54.55%	24.62%	95.38%	97.91%	-46.70%	117.38%

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
77.78%	-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
19.00	20.12	16.57	14.13	14.00	14.24	14.564 (37.39%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2018/10/22	20.01	0.60%	2018/10/08	15.69	5.87%
2018/10/19	19.89	-0.85%	2018/10/05	14.82	4.22%
2018/10/18	20.06	15.29%	2018/10/04	14.22	22.48%
2018/10/17	17.40	-1.25%	2018/10/03	11.61	-3.65%
2018/10/16	17.62	-17.28%	2018/10/02	12.05	0.42%
2018/10/15	21.30	-0.05%	2018/10/01	12.00	-0.99%
2018/10/12	21.31	-13.83%	2018/09/28	12.12	-2.34%
2018/10/11	24.73	7.71%	2018/09/27	12.41	-3.72%
2018/10/10	22.96	43.95%	2018/09/26	12.89	3.78%
2018/10/09	15.95	1.66%	2018/09/25	12.42	1.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-0.85%	-6.66%	69.28%	54.55%	24.62%	97.91%	95.38%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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