VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
20.16 -1.54 -7.10% 22.1 20.03 - 16.20% 14:34


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/03/18
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
5.80% -19.39% 10.55% 41.37% -21.43% 19.03% 25.07% 51.43% -22.11% 46.92%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
21.7600 23.6050 21.8205 18.2535 17.7842 16.4742 18.872 (6.82%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/03/19 20.16 -7.10% 2025/03/05 21.93 -6.72%
2025/03/18 21.7 5.80% 2025/03/04 23.51 3.20%
2025/03/17 20.51 -5.79% 2025/03/03 22.78 16.05%
2025/03/14 21.77 -11.72% 2025/02/28 19.63 -7.10%
2025/03/13 24.66 1.77% 2025/02/27 21.13 10.63%
2025/03/12 24.23 -9.99% 2025/02/26 19.1 -1.70%
2025/03/11 26.92 -3.37% 2025/02/25 19.43 2.37%
2025/03/10 27.86 19.21% 2025/02/24 18.98 4.23%
2025/03/07 23.37 -6.03% 2025/02/21 18.21 16.28%
2025/03/06 24.87 13.41% 2025/02/20 15.66 2.55%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 5.80% -19.39% 41.37% -21.43% 19.03% 51.43% 25.07%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)