VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.05 -1.60 -8.58% 17.99 16.86 - 14.05% 07/21


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/07/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.58% 3.33% 3.65% 1.61% -12.56% 0.89% 14.05% 2.40% -45.09% 17.59%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
17.3740 16.8300 16.9290 17.3348 19.5279 18.0355 17.413 (-2.08%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/21 17.05 -8.58% 2026/07/07 16.13 3.60%
2026/07/20 18.65 -0.64% 2026/07/06 15.57 -1.52%
2026/07/17 18.77 12.19% 2026/07/03 15.81 -2.11%
2026/07/16 16.73 6.76% 2026/07/02 16.15 -2.65%
2026/07/15 15.67 -5.03% 2026/07/01 16.59 0.85%
2026/07/14 16.5 -3.85% 2026/06/30 16.45 -6.80%
2026/07/13 17.16 14.17% 2026/06/29 17.65 -4.13%
2026/07/10 15.03 -5.11% 2026/06/26 18.41 -2.54%
2026/07/09 15.84 -6.27% 2026/06/25 18.89 1.40%
2026/07/08 16.9 4.77% 2026/06/24 18.63 -4.02%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -8.58% 3.33% 1.61% -12.56% 0.89% 2.40% 14.05%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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