VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
9.88 0.15 1.54% 9.88 9.32 9.60 -28.66% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/11/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-7.23% -22.02% -2.95% -0.90% -12.95% -9.61% -28.66% -20.39% -38.40% 8.10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

若線圖連結出現技術問題,暫時請剪貼線圖網址、直接在瀏覽器網址列貼上即可。
技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
11.46 11.15 10.65 10.40 10.72 11.37 10.617 (-6.94%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/11/22 9.88 -7.23% 2017/11/07 9.89 5.21%
2017/11/20 10.65 -6.82% 2017/11/06 9.4 2.84%
2017/11/17 11.43 -9.79% 2017/11/03 9.14 -7.96%
2017/11/16 12.67 0.00% 2017/11/02 9.93 -2.65%
2017/11/15 12.67 9.32% 2017/11/01 10.2 0.20%
2017/11/14 11.59 0.78% 2017/10/31 10.18 -3.05%
2017/11/13 11.5 1.86% 2017/10/30 10.5 7.14%
2017/11/10 11.29 12.90% 2017/10/27 9.8 -13.27%
2017/11/09 10 2.25% 2017/10/26 11.3 0.62%
2017/11/08 9.78 -1.11% 2017/10/25 11.23 0.63%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -7.23% -22.02% -0.90% -12.95% -9.61% -20.39% -28.66%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。