VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.28 1.02 6.68% 16.68 15.10 - -35.96% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/06/25
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
6.68% 7.46% -12.99% 2.71% -0.31% -53.99% -35.96% -6.06% -36.03% 35.55%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
15.38 15.44 16.22 15.17 15.77 16.31 15.620 (4.23%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/06/26 16.28 0.00% 2019/06/11 15.99 0.31%
2019/06/25 16.28 6.68% 2019/06/10 15.94 -2.21%
2019/06/24 15.26 3.46% 2019/06/07 16.30 2.32%
2019/06/20 14.75 2.93% 2019/06/06 15.93 -0.99%
2019/06/19 14.33 -5.41% 2019/06/05 16.09 -5.52%
2019/06/18 15.15 -1.30% 2019/06/04 17.03 -9.70%
2019/06/17 15.35 0.46% 2019/06/03 18.86 0.80%
2019/06/14 15.28 -3.41% 2019/05/31 18.71 8.15%
2019/06/13 15.82 -0.57% 2019/05/30 17.30 -3.35%
2019/06/12 15.91 -0.50% 2019/05/29 17.90 2.29%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 6.68% 7.46% 2.71% -0.31% -53.99% -6.06% -35.96%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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