VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.10 0.00 0.00% 12.48 11.75 - -12.19% 01/17

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/01/20
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -1.79% -12.19% -3.28% -15.09% -16.26% -12.19% -32.02% -13.69% 0.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.31 12.77 12.96 13.10 14.99 15.23 13.389 (-9.63%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/01/17 12.10 -1.79% 2020/01/03 14.02 12.43%
2020/01/16 12.32 -0.81% 2020/01/02 12.47 -9.51%
2020/01/15 12.42 0.24% 2019/12/31 13.78 -7.02%
2020/01/14 12.39 0.57% 2019/12/30 14.82 10.35%
2020/01/13 12.32 -1.91% 2019/12/27 13.43 6.17%
2020/01/10 12.56 0.16% 2019/12/26 12.65 -0.16%
2020/01/09 12.54 -6.77% 2019/12/24 12.67 0.48%
2020/01/08 13.45 -2.47% 2019/12/23 12.61 0.80%
2020/01/07 13.79 -0.43% 2019/12/20 12.51 0.08%
2020/01/06 13.85 -1.21% 2019/12/19 12.50 -0.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.00% -1.79% -3.28% -15.09% -16.26% -32.02% -12.19%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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