VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
14.20	0.41	2.97%	15.16	13.78	-	-44.14%	15:53

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/10/17
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
0.80%	-21.65%	-15.09%	-4.50%	-1.29%	9.44%	-45.75%	-20.75%	-45.82%	14.82%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
13.96	15.97	16.62	16.82	16.09	17.19	16.085 (-11.72%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/10/18	14.20	2.97%	2019/10/04	17.04	-10.88%
2019/10/17	13.79	0.80%	2019/10/03	19.12	-6.78%
2019/10/16	13.68	1.03%	2019/10/02	20.51	10.51%
2019/10/15	13.54	-7.07%	2019/10/01	18.56	14.29%
2019/10/14	14.57	-6.48%	2019/09/30	16.24	-5.69%
2019/10/11	15.58	-11.48%	2019/09/27	17.22	7.16%
2019/10/10	17.60	-5.58%	2019/09/26	16.07	0.69%
2019/10/09	18.64	-8.09%	2019/09/25	15.96	-6.39%
2019/10/08	20.28	13.55%	2019/09/24	17.05	14.35%
2019/10/07	17.86	4.81%	2019/09/23	14.91	-2.68%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	0.80%	-21.65%	-4.50%	-1.29%	9.44%	-20.75%	-45.75%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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