VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.40 -0.31 -1.66% 18.56 18.39 18.56 -19.12% 03:27

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2021/04/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
6.91% 12.91% -3.56% -0.90% -14.61% -33.44% -17.76% -55.43% -49.72% 15.14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
18.12 17.39 17.84 21.39 22.56 26.03 20.237 (-9.08%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2021/04/23 18.40 -1.66% 2021/04/09 16.69 -1.53%
2021/04/22 18.71 6.91% 2021/04/08 16.95 -1.22%
2021/04/21 17.50 -6.32% 2021/04/07 17.16 -5.30%
2021/04/20 18.68 8.04% 2021/04/06 18.12 1.17%
2021/04/19 17.29 6.40% 2021/04/05 17.91 3.35%
2021/04/16 16.25 -1.93% 2021/04/01 17.33 -10.67%
2021/04/15 16.57 -2.47% 2021/03/31 19.40 -1.07%
2021/04/14 16.99 2.04% 2021/03/30 19.61 -5.45%
2021/04/13 16.65 -1.54% 2021/03/29 20.74 9.97%
2021/04/12 16.91 1.32% 2021/03/26 18.86 -4.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 6.91% 12.91% -0.90% -14.61% -33.44% -55.43% -17.76%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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