VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
14.33 -0.08 -0.56% 18.31 14.33 - 15.10% 16:44


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/03/18
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.56% -5.85% 6.94% 0.63% 14.09% 2.36% 15.10% -43.83% -9.59% 15.19%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
14.2440 14.3960 14.1530 13.7160 14.5946 15.3818 13.848 (3.48%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/03/19 14.33 0.00% 2024/03/05 14.46 7.19%
2024/03/18 14.33 -0.56% 2024/03/04 13.49 2.90%
2024/03/15 14.41 0.07% 2024/03/01 13.11 -2.16%
2024/03/14 14.40 4.73% 2024/02/29 13.40 -3.18%
2024/03/13 13.75 -0.65% 2024/02/28 13.84 3.05%
2024/03/12 13.84 -9.07% 2024/02/27 13.43 -2.26%
2024/03/11 15.22 3.26% 2024/02/26 13.74 -0.07%
2024/03/08 14.74 2.08% 2024/02/23 13.75 -5.43%
2024/03/07 14.44 -0.41% 2024/02/22 14.54 -5.22%
2024/03/06 14.50 0.28% 2024/02/21 15.34 -0.52%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.56% -5.85% 0.63% 14.09% 2.36% -43.83% 15.10%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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