VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.77 -0.87 -5.94% 14.60 13.11 - 35.27% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2018/06/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-5.94% 14.94% -10.76% 4.16% -41.00% 45.41% 35.27% 31.39% -63.10% 50.49%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.37 12.86 13.19 15.29 16.30 13.25 14.602 (-5.70%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2018/06/22 13.77 -5.94% 2018/06/08 12.18 0.41%
2018/06/21 14.64 14.46% 2018/06/07 12.13 4.21%
2018/06/20 12.79 -4.19% 2018/06/06 11.64 -6.13%
2018/06/19 13.35 8.45% 2018/06/05 12.40 -2.67%
2018/06/18 12.31 2.75% 2018/06/04 12.74 -5.35%
2018/06/15 11.98 -1.16% 2018/06/01 13.46 -12.77%
2018/06/14 12.12 -6.34% 2018/05/31 15.43 3.28%
2018/06/13 12.94 4.86% 2018/05/30 14.94 -12.22%
2018/06/12 12.34 -0.08% 2018/05/29 17.02 28.74%
2018/06/11 12.35 1.40% 2018/05/25 13.22 5.51%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -5.94% 14.94% 4.16% -41.00% 45.41% 31.39% 35.27%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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