VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
12.10	0.00	0.00%	12.48	11.75	-	-12.19%	01/17

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/01/20
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
0.00%	-1.79%	-12.19%	-3.28%	-15.09%	-16.26%	-12.19%	-32.02%	-13.69%	0.00%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
12.31	12.77	12.96	13.10	14.99	15.23	13.389 (-9.63%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/01/17	12.10	-1.79%	2020/01/03	14.02	12.43%
2020/01/16	12.32	-0.81%	2020/01/02	12.47	-9.51%
2020/01/15	12.42	0.24%	2019/12/31	13.78	-7.02%
2020/01/14	12.39	0.57%	2019/12/30	14.82	10.35%
2020/01/13	12.32	-1.91%	2019/12/27	13.43	6.17%
2020/01/10	12.56	0.16%	2019/12/26	12.65	-0.16%
2020/01/09	12.54	-6.77%	2019/12/24	12.67	0.48%
2020/01/08	13.45	-2.47%	2019/12/23	12.61	0.80%
2020/01/07	13.79	-0.43%	2019/12/20	12.51	0.08%
2020/01/06	13.85	-1.21%	2019/12/19	12.50	-0.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	0.00%	-1.79%	-3.28%	-15.09%	-16.26%	-32.02%	-12.19%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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