VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
9.59 -0.08 -0.83% 10.20 9.50 9.90 -30.76% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/09/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.83% -5.70% -9.44% -15.51% -8.49% -25.08% -30.76% -21.84% -40.21% 2.46%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
9.94 10.21 10.74 11.05 11.22 12.12 11.172 (-14.16%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/09/22 9.59 -0.83% 2017/09/08 12.12 4.94%
2017/09/21 9.67 -4.26% 2017/09/07 11.55 -0.69%
2017/09/20 10.1 -0.79% 2017/09/06 11.63 -4.91%
2017/09/19 10.18 0.30% 2017/09/05 12.23 20.73%
2017/09/18 10.15 -0.20% 2017/09/04 10.13 0.00%
2017/09/15 10.17 -2.59% 2017/09/01 10.13 -4.34%
2017/09/14 10.44 -0.57% 2017/08/31 10.59 -5.61%
2017/09/13 10.5 -0.76% 2017/08/30 11.22 -4.10%
2017/09/12 10.58 -1.40% 2017/08/29 11.7 3.36%
2017/09/11 10.73 -11.47% 2017/08/28 11.32 0.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.83% -5.70% -15.51% -8.49% -25.08% -21.84% -30.76%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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