VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
28.16	-1.37	-4.64%	30.20	27.67	-	104.35%	05/22

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/05/22
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-4.64%	-11.70%	-17.54%	-32.92%	64.87%	128.20%	104.35%	90.92%	-65.95%	132.73%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
29.10	30.59	31.92	44.78	30.01	22.19	37.731 (-25.37%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/05/22	28.16	-4.64%	2020/05/08	27.98	-11.01%
2020/05/21	29.53	5.50%	2020/05/07	31.44	-7.85%
2020/05/20	27.99	-8.32%	2020/05/06	34.12	1.52%
2020/05/19	30.53	4.20%	2020/05/05	33.61	-6.56%
2020/05/18	29.30	-8.12%	2020/05/04	35.97	-3.28%
2020/05/15	31.89	-2.21%	2020/05/01	37.19	8.90%
2020/05/14	32.61	-7.57%	2020/04/30	34.15	9.35%
2020/05/13	35.28	6.78%	2020/04/29	31.23	-6.97%
2020/05/12	33.04	19.84%	2020/04/28	33.57	0.84%
2020/05/11	27.57	-1.47%	2020/04/27	33.29	-7.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-4.64%	-11.70%	-32.92%	64.87%	128.20%	90.92%	104.35%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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