VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
21.46 -0.30 -1.38% 21.91 20.50 - 110.81% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2018/12/12
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.38% 3.47% 18.76% 4.94% 63.32% 73.91% 110.81% 116.33% -42.50% 134.54%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
22.06 20.28 20.24 18.49 15.96 15.61 18.810 (14.09%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2018/12/12 21.46 -1.38% 2018/11/27 19.02 0.63%
2018/12/11 21.76 -3.89% 2018/11/26 18.90 -11.56%
2018/12/10 22.64 -2.54% 2018/11/23 21.37 2.74%
2018/12/07 23.23 9.63% 2018/11/21 20.80 -7.47%
2018/12/06 21.19 2.17% 2018/11/20 22.48 11.84%
2018/12/04 20.74 26.16% 2018/11/19 20.10 10.80%
2018/12/03 16.44 -9.02% 2018/11/16 18.14 -9.21%
2018/11/30 18.07 -3.83% 2018/11/15 19.98 -5.98%
2018/11/29 18.79 1.62% 2018/11/14 21.25 6.14%
2018/11/28 18.49 -2.79% 2018/11/13 20.02 -2.10%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.38% 3.47% 4.94% 63.32% 73.91% 116.33% 110.81%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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