VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
14.20 0.41 2.97% 15.16 13.78 - -44.14% 15:53

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/10/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.80% -21.65% -15.09% -4.50% -1.29% 9.44% -45.75% -20.75% -45.82% 14.82%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.96 15.97 16.62 16.82 16.09 17.19 16.085 (-11.72%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/10/18 14.20 2.97% 2019/10/04 17.04 -10.88%
2019/10/17 13.79 0.80% 2019/10/03 19.12 -6.78%
2019/10/16 13.68 1.03% 2019/10/02 20.51 10.51%
2019/10/15 13.54 -7.07% 2019/10/01 18.56 14.29%
2019/10/14 14.57 -6.48% 2019/09/30 16.24 -5.69%
2019/10/11 15.58 -11.48% 2019/09/27 17.22 7.16%
2019/10/10 17.60 -5.58% 2019/09/26 16.07 0.69%
2019/10/09 18.64 -8.09% 2019/09/25 15.96 -6.39%
2019/10/08 20.28 13.55% 2019/09/24 17.05 14.35%
2019/10/07 17.86 4.81% 2019/09/23 14.91 -2.68%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.80% -21.65% -4.50% -1.29% 9.44% -20.75% -45.75%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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