VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.47 0.19 1.55% 12.67 12.26 - -50.94% 10:24

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/04/23
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.13% 0.82% -10.43% -25.49% -37.09% -40.70% -51.69% -24.85% -51.75% 2.25%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.37 12.47 13.12 14.43 17.91 16.22 14.312 (-12.87%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/04/24 12.47 1.55% 2019/04/09 14.29 8.42%
2019/04/23 12.28 -1.13% 2019/04/08 13.18 2.81%
2019/04/22 12.42 2.73% 2019/04/05 12.82 -5.60%
2019/04/18 12.09 -4.05% 2019/04/04 13.58 -1.16%
2019/04/17 12.60 3.45% 2019/04/03 13.74 2.84%
2019/04/16 12.18 -1.14% 2019/04/02 13.36 -0.30%
2019/04/15 12.32 2.58% 2019/04/01 13.40 -2.26%
2019/04/12 12.01 -7.76% 2019/03/29 13.71 -4.99%
2019/04/11 13.02 -2.11% 2019/03/28 14.43 -4.75%
2019/04/10 13.30 -6.93% 2019/03/27 15.15 3.20%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.13% 0.82% -25.49% -37.09% -40.70% -24.85% -51.69%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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