VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.47 -2.71 -12.80% 20.50 18.41 - -27.34% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/08/16
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-12.80% 2.78% 14.58% 43.62% 20.80% 23.88% -27.34% 37.32% -27.43% 53.79%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

若線圖連結出現技術問題,暫時請剪貼線圖網址、直接在瀏覽器網址列貼上即可。
技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.09 19.96 17.05 15.80 15.15 16.60 15.938 (15.89%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/08/16 18.47 -12.80% 2019/08/02 17.61 -1.45%
2019/08/15 21.18 -4.16% 2019/08/01 17.87 10.86%
2019/08/14 22.10 25.64% 2019/07/31 16.12 15.64%
2019/08/13 17.59 -16.60% 2019/07/30 13.94 8.65%
2019/08/12 21.09 17.36% 2019/07/29 12.83 5.51%
2019/08/09 17.97 6.27% 2019/07/26 12.16 -4.55%
2019/08/08 16.91 -13.24% 2019/07/25 12.74 5.55%
2019/08/07 19.49 -3.37% 2019/07/24 12.07 -4.28%
2019/08/06 20.17 -17.97% 2019/07/23 12.61 -6.80%
2019/08/05 24.59 39.64% 2019/07/22 13.53 -6.37%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -12.80% 2.78% 43.62% 20.80% 23.88% 37.32% -27.34%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。