VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
28.16 -1.37 -4.64% 30.20 27.67 - 104.35% 05/22

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-4.64% -11.70% -17.54% -32.92% 64.87% 128.20% 104.35% 90.92% -65.95% 132.73%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
29.10 30.59 31.92 44.78 30.01 22.19 37.731 (-25.37%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/05/22 28.16 -4.64% 2020/05/08 27.98 -11.01%
2020/05/21 29.53 5.50% 2020/05/07 31.44 -7.85%
2020/05/20 27.99 -8.32% 2020/05/06 34.12 1.52%
2020/05/19 30.53 4.20% 2020/05/05 33.61 -6.56%
2020/05/18 29.30 -8.12% 2020/05/04 35.97 -3.28%
2020/05/15 31.89 -2.21% 2020/05/01 37.19 8.90%
2020/05/14 32.61 -7.57% 2020/04/30 34.15 9.35%
2020/05/13 35.28 6.78% 2020/04/29 31.23 -6.97%
2020/05/12 33.04 19.84% 2020/04/28 33.57 0.84%
2020/05/11 27.57 -1.47% 2020/04/27 33.29 -7.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -4.64% -11.70% -32.92% 64.87% 128.20% 90.92% 104.35%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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