VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.51 -0.22 -1.17% 19.00 17.97 - -14.58% 16:46


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2023/01/27
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.17% -6.75% -14.58% -14.50% -32.42% -20.35% -14.58% -39.29% -19.17% 0.87%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.07 19.49 20.29 21.64 24.35 25.46 21.677 (-14.61%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/01/27 18.51 -1.17% 2023/01/13 18.35 -2.55%
2023/01/26 18.73 -1.83% 2023/01/12 18.83 -10.72%
2023/01/25 19.08 -0.63% 2023/01/11 21.09 2.48%
2023/01/24 19.20 -3.08% 2023/01/10 20.58 -6.33%
2023/01/23 19.81 -0.20% 2023/01/09 21.97 3.98%
2023/01/20 19.85 -3.27% 2023/01/06 21.13 -5.92%
2023/01/19 20.52 0.88% 2023/01/05 22.46 2.04%
2023/01/18 20.34 5.06% 2023/01/04 22.01 -3.89%
2023/01/17 19.36 -0.67% 2023/01/03 22.90 5.68%
2023/01/16 19.49 6.21% 2022/12/30 21.67 1.07%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.17% -6.75% -14.50% -32.42% -20.35% -39.29% -14.58%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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