VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
26.10 -1.37 -4.99% 27.17 25.51 - 51.57% 16:15

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2022/05/16
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-4.85% -20.95% -17.75% 21.01% 13.09% 67.81% 59.52% 46.04% -24.64% 65.48%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
29.35 30.13 29.48 26.97 24.92 21.23 26.838 (-2.75%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/05/17 26.10 -4.99% 2022/05/03 29.25 -9.55%
2022/05/16 27.47 -4.85% 2022/05/02 32.34 -3.17%
2022/05/13 28.87 -9.13% 2022/04/29 33.40 11.74%
2022/05/12 31.77 -2.43% 2022/04/28 29.89 -5.41%
2022/05/11 32.56 -1.30% 2022/04/27 31.60 -5.73%
2022/05/10 32.99 -5.06% 2022/04/26 33.52 24.06%
2022/05/09 34.75 15.10% 2022/04/25 27.02 -4.22%
2022/05/06 30.19 -3.24% 2022/04/22 28.21 24.38%
2022/05/05 31.20 22.74% 2022/04/21 22.68 11.61%
2022/05/04 25.42 -13.09% 2022/04/20 20.32 -4.91%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -4.85% -20.95% 21.01% 13.09% 67.81% 46.04% 59.52%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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