VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
22.38 2.48 12.46% 23.76 18.83 21.98 79.76% 09/06


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/09/06
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
12.46% 49.20% 49.20% -19.23% 77.90% 54.34% 79.76% 54.88% -19.64% 88.70%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.9740 17.9150 17.2180 16.1243 15.1167 14.9088 17.118 (30.74%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/09/06 22.38 12.46% 2024/08/23 15.79 -9.98%
2024/09/05 19.90 -6.66% 2024/08/22 17.54 7.61%
2024/09/04 21.32 2.90% 2024/08/21 16.30 2.64%
2024/09/03 20.72 33.25% 2024/08/20 15.88 8.40%
2024/09/02 15.55 3.67% 2024/08/19 14.65 -1.01%
2024/08/30 15.00 -4.15% 2024/08/16 14.80 -2.82%
2024/08/29 15.65 -8.53% 2024/08/15 15.23 -5.93%
2024/08/28 17.11 10.96% 2024/08/14 16.19 -10.65%
2024/08/27 15.42 -4.22% 2024/08/13 18.12 -12.51%
2024/08/26 16.10 1.96% 2024/08/12 20.71 1.67%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 12.46% 49.20% -19.23% 77.90% 54.34% 54.88% 79.76%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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