VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
25.4 4.25 20.09% 25.84 20.55 - 69.90% 15:04


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/03/04
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-10.27% 17.96% 2.12% 13.47% 34.03% 38.24% 41.47% -10.04% -10.27% 45.86%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
22.4540 20.7700 20.0705 17.3142 17.6977 19.1094 18.175 (39.75%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/03/05 25.4 20.09% 2026/02/18 19.62 -3.30%
2026/03/04 21.15 -10.27% 2026/02/17 20.29 -4.29%
2026/03/03 23.57 9.93% 2026/02/16 21.2 2.91%
2026/03/02 21.44 3.52% 2026/02/13 20.6 4.73%
2026/02/27 20.71 11.16% 2026/02/12 19.67 11.44%
2026/02/26 18.63 3.90% 2026/02/11 17.65 -0.79%
2026/02/25 17.93 -8.29% 2026/02/10 17.79 2.48%
2026/02/24 19.55 2.41% 2026/02/09 17.36 -2.25%
2026/02/20 19.09 -5.64% 2026/02/06 17.76 -18.42%
2026/02/19 20.23 3.11% 2026/02/05 21.77 16.79%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -10.27% 17.96% 13.47% 34.03% 38.24% -10.04% 41.47%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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