VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.46 -0.49 -2.73% 18.31 16.36 - -19.43% 10:30


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2023/05/26
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-6.22% 6.78% 13.75% -4.72% -17.17% -12.44% -17.17% -34.73% -32.32% 13.75%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.62 17.80 17.71 19.13 19.83 22.99 18.440 (-5.31%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/05/29 17.46 -2.73% 2023/05/15 17.12 0.53%
2023/05/26 17.95 -6.22% 2023/05/12 17.03 0.59%
2023/05/25 19.14 -4.44% 2023/05/11 16.93 -0.06%
2023/05/24 20.03 8.09% 2023/05/10 16.94 -4.35%
2023/05/23 18.53 7.67% 2023/05/09 17.71 4.30%
2023/05/22 17.21 2.38% 2023/05/08 16.98 -1.22%
2023/05/19 16.81 4.74% 2023/05/05 17.19 -14.44%
2023/05/18 16.05 -4.86% 2023/05/04 20.09 9.54%
2023/05/17 16.87 -6.23% 2023/05/03 18.34 3.15%
2023/05/16 17.99 5.08% 2023/05/02 17.78 10.57%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -6.22% 6.78% -4.72% -17.17% -12.44% -34.73% -17.17%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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