VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.16 0.81 4.95% 20.36 17.16 0.00 37.83% 16:44


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/11/20
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
4.95% 22.40% -25.91% -4.83% 8.06% 41.23% 37.83% 27.96% -38.38% 44.69%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.4780 15.5340 17.6870 18.2632 16.8569 15.1930 18.036 (-4.86%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/11/21 17.16 0.00% 2024/11/07 15.20 -6.58%
2024/11/20 17.16 4.95% 2024/11/06 16.27 -20.60%
2024/11/19 16.35 4.94% 2024/11/05 20.49 -6.78%
2024/11/18 15.58 -3.47% 2024/11/04 21.98 0.46%
2024/11/15 16.14 12.79% 2024/11/01 21.88 -5.53%
2024/11/14 14.31 2.07% 2024/10/31 23.16 16.09%
2024/11/13 14.02 -4.69% 2024/10/30 19.95 3.15%
2024/11/12 14.71 -1.74% 2024/10/29 19.34 -2.32%
2024/11/11 14.97 0.20% 2024/10/28 19.80 -2.61%
2024/11/08 14.94 -1.71% 2024/10/25 20.33 6.55%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 4.95% 22.40% -4.83% 8.06% 41.23% 27.96% 37.83%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)