VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
20.81 1.78 9.35% 22.94 19.18 - 19.94% 10/14


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/10/14
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
9.35% 20.71% 27.83% 40.99% 20.99% -32.63% 19.94% 5.63% -60.23% 46.34%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.8460 17.7410 16.8815 16.0742 17.4455 18.7032 16.282 (27.81%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/10/14 20.81 9.35% 2025/09/30 16.28 0.99%
2025/10/13 19.03 -12.14% 2025/09/29 16.12 5.43%
2025/10/10 21.66 31.83% 2025/09/26 15.29 -8.66%
2025/10/09 16.43 0.80% 2025/09/25 16.74 3.46%
2025/10/08 16.3 -5.45% 2025/09/24 16.18 -2.76%
2025/10/07 17.24 5.31% 2025/09/23 16.64 3.35%
2025/10/06 16.37 -1.68% 2025/09/22 16.1 4.21%
2025/10/03 16.65 0.12% 2025/09/19 15.45 -1.59%
2025/10/02 16.63 2.09% 2025/09/18 15.7 -0.13%
2025/10/01 16.29 0.06% 2025/09/17 15.72 -3.91%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 9.35% 20.71% 40.99% 20.99% -32.63% 5.63% 19.94%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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