VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.39 -2.07 -11.21% 16.39 12.08 12.13 31.65% 16:44


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/07/26
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-11.21% -0.79% 31.75% 30.60% 9.05% 23.60% 31.65% 24.26% -14.77% 38.20%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.5040 15.5760 13.9975 13.1680 13.9834 14.5310 13.593 (20.58%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/07/26 16.39 -11.21% 2024/07/12 12.46 -3.56%
2024/07/25 18.46 2.33% 2024/07/11 12.92 0.54%
2024/07/24 18.04 22.55% 2024/07/10 12.85 2.72%
2024/07/23 14.72 -1.27% 2024/07/09 12.51 1.13%
2024/07/22 14.91 -9.75% 2024/07/08 12.37 -0.88%
2024/07/19 16.52 3.70% 2024/07/05 12.48 1.79%
2024/07/18 15.93 10.01% 2024/07/04 12.26 1.41%
2024/07/17 14.48 9.78% 2024/07/03 12.09 0.50%
2024/07/16 13.19 0.53% 2024/07/02 12.03 -1.55%
2024/07/15 13.12 5.30% 2024/07/01 12.22 -1.77%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -11.21% -0.79% 30.60% 9.05% 23.60% 24.26% 31.65%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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