VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.05 -0.52 -3.14% 16.52 16.04 - -7.49% 09:46


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/08/07
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.19% -0.90% -0.90% -6.86% -29.64% 0.18% -4.50% -40.50% -68.34% 12.19%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.9520 16.8350 16.5930 17.7407 21.3733 19.0465 17.465 (-8.10%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/08/08 16.05 -3.14% 2025/07/25 14.93 -2.99%
2025/08/07 16.57 -1.19% 2025/07/24 15.39 0.13%
2025/08/06 16.77 -6.05% 2025/07/23 15.37 -6.85%
2025/08/05 17.85 1.88% 2025/07/22 16.5 -0.90%
2025/08/04 17.52 -14.03% 2025/07/21 16.65 1.46%
2025/08/01 20.38 21.89% 2025/07/18 16.41 -0.67%
2025/07/31 16.72 8.01% 2025/07/17 16.52 -3.73%
2025/07/30 15.48 -3.13% 2025/07/16 17.16 -1.27%
2025/07/29 15.98 6.32% 2025/07/15 17.38 1.05%
2025/07/28 15.03 0.67% 2025/07/14 17.2 4.88%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.19% -0.90% -6.86% -29.64% 0.18% -40.50% -4.50%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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