VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.63 -0.29 -2.24% 18.31 12.63 - -41.72% 16:44


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2023/12/01
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.24% 1.36% -2.24% -25.13% -3.51% -19.30% -41.72% -36.34% -52.38% 1.36%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
12.77 12.80 13.57 16.37 15.49 17.58 15.547 (-18.76%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/12/04 12.63 0.00% 2023/11/20 13.41 -2.83%
2023/12/01 12.63 -2.24% 2023/11/17 13.80 -3.63%
2023/11/30 12.92 -0.46% 2023/11/16 14.32 0.99%
2023/11/29 12.98 2.29% 2023/11/15 14.18 0.14%
2023/11/28 12.69 0.00% 2023/11/14 14.16 -4.07%
2023/11/27 12.69 1.85% 2023/11/13 14.76 4.16%
2023/11/24 12.46 -2.66% 2023/11/10 14.17 -7.33%
2023/11/23 12.80 -0.39% 2023/11/09 15.29 5.81%
2023/11/22 12.85 -3.75% 2023/11/08 14.45 -2.43%
2023/11/21 13.35 -0.45% 2023/11/07 14.81 -0.54%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -2.24% 1.36% -25.13% -3.51% -19.30% -36.34% -41.72%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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