VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
32.60 0.34 1.05% 34.14 30.30 - 89.31% 16:15


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2022/09/26
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
7.82% 25.23% 24.70% 26.21% 18.47% 55.02% 87.34% 81.75% -11.50% 94.34%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
指數 -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
30.02 28.18 26.69 24.35 26.18 24.00 25.248 (29.12%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/09/27 32.60 1.05% 2022/09/13 27.27 14.24%
2022/09/26 32.26 7.82% 2022/09/12 23.87 4.74%
2022/09/23 29.92 9.40% 2022/09/09 22.79 -3.47%
2022/09/22 27.35 -2.29% 2022/09/08 23.61 -4.18%
2022/09/21 27.99 3.06% 2022/09/07 24.64 -8.44%
2022/09/20 27.16 5.43% 2022/09/06 26.91 3.54%
2022/09/19 25.76 -2.05% 2022/09/05 25.99 2.04%
2022/09/16 26.30 0.11% 2022/09/02 25.47 -0.35%
2022/09/15 26.27 0.42% 2022/09/01 25.56 -1.20%
2022/09/14 26.16 -4.07% 2022/08/31 25.87 -1.30%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 7.82% 25.23% 26.21% 18.47% 55.02% 81.75% 87.34%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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