VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.74 0.89 5.99% 17.85 14.85 - -9.28% 12/12


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/12/12
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
5.99% 2.14% -3.73% -10.11% 6.64% -12.65% -9.28% 13.07% -69.92% 10.69%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
15.9900 16.0970 18.5620 18.0822 17.0268 19.0138 18.080 (-12.94%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/12/12 15.74 5.99% 2025/11/28 16.35 -5.00%
2025/12/11 14.85 -5.83% 2025/11/27 17.21 0.94%
2025/12/10 15.77 -6.85% 2025/11/26 17.05 -8.14%
2025/12/09 16.93 1.62% 2025/11/25 18.56 -9.55%
2025/12/08 16.66 8.11% 2025/11/24 20.52 -12.42%
2025/12/05 15.41 -2.34% 2025/11/21 23.43 -11.32%
2025/12/04 15.78 -1.87% 2025/11/20 26.42 11.67%
2025/12/03 16.08 -3.07% 2025/11/19 23.66 -4.17%
2025/12/02 16.59 -3.32% 2025/11/18 24.69 10.32%
2025/12/01 17.16 4.95% 2025/11/17 22.38 12.86%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 5.99% 2.14% -10.11% 6.64% -12.65% 13.07% -9.28%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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