VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.71 -0.48 -2.50% 18.71 14.14 14.95 7.84% 16:44


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/01/14
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.50% 4.99% 7.84% 35.48% -5.03% 50.16% 7.84% 47.32% -4.25% 16.65%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.8440 17.9840 17.5195 16.7105 17.6682 15.6774 17.015 (9.96%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/01/15 18.71 0.00% 2025/01/01 17.35 0.00%
2025/01/14 18.71 -2.50% 2024/12/31 17.35 -0.29%
2025/01/13 19.19 -1.79% 2024/12/30 17.40 9.09%
2025/01/10 19.54 8.14% 2024/12/27 15.95 8.28%
2025/01/09 18.07 2.09% 2024/12/26 14.73 3.22%
2025/01/08 17.70 -0.67% 2024/12/25 14.27 0.00%
2025/01/07 17.82 11.10% 2024/12/24 14.27 -14.96%
2025/01/06 16.04 -0.56% 2024/12/23 16.78 -8.61%
2025/01/03 16.13 -10.04% 2024/12/20 18.36 -23.79%
2025/01/02 17.93 3.34% 2024/12/19 24.09 -12.78%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -2.50% 4.99% 35.48% -5.03% 50.16% 47.32% 7.84%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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